期货量化

在期货的交易中，一定要懂得趋势的力量，趋势不为投资者的主观意识而存在的，本质是一方力量持续强于另一方力量，从盘面就能显示出双方力量的强弱，最主要的问题是这种关系能否抑制持续下去，这就引发了今天的主体为什么越来越多的人喜欢用量化操作期货？

量化交易简单来说就是将自己的金融操作方式，用很明确的方式去定义和描述，透过程式去回测验证，评估后确认方法具有交易优势后，让程式依照所设定的规则去执行交易。

量化交易开始于1980年代初，大型投资机构利用程式设计的方式将交易规则明确的以程式语言定义，将交易流程系统化，至今有大多数的对冲基金用到量化交易。在华尔街，传统的主观操盘手，将面临淘汰的压力，已经很少对冲基金利用基本面来选股了。

量化交易优势

量化投资的优势在于纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。

1. 纪律性：严格执行投资策略，不是投资者情绪的变化而随意更改。这样可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。

2. 系统性：量化投资的系统性特征包括多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的观察等。此外，海量数据的处理能力能够更好地在广大的资本市场捕捉到更多的投资机会，拓展更大的投资机会。

3. 及时性：及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。

4. 准确性：准确客观评价交易机会，克服主观情绪偏差，从而盈利。

5. 分散化：在控制风险的条件下，量化投资可以充当分散化投资的工具。

交易依据：经验法则

执行速度：慢

缺点：人性弱点：贪婪与恐惧

每天交易時間：人工盯盘有其限制

同時關注商品：平均十档商品以内

績效驗證：無

交易依据：历史数据金融演算

执行速度：快

缺点：根据历史资料回测，遇到市场型态改变时策略有失效的可能

每天交易時間：24小时

同時關注商品：可同时监控上百个金融市场

績效驗證：可回测验证

1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换，也可能导致模型失败，如交易流动性，价格波动幅度，价格波动频率等，而这一点是量化交易难以克服的。

2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。

3、网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响。

4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。

5、单一投资品种导致的不可预测风险。